แผน บันทึก และการทดสอบย้อนหลัง

การทดสอบย้อนหลังหนึ่งครั้งให้ตัวเลขสามชุดที่ต้องแยกออกจากกัน ชุดแรกคือราคาที่เข้าและออก ชุดที่สองคือ pips ที่ได้หรือเสีย ชุดที่สามคือจำนวนเงินบาทหลังหักต้นทุนทุกชนิด ตัวเลขชุดที่สามคือตัวเลขที่ใช้ตัดสินใจ ไม่ใช่ชุดแรกหรือชุดที่สอง

สมมติว่าคุณเขียนกฎหนึ่งข้อว่าเข้าเมื่อราคาแตะ 36.4500 แล้วออกเมื่อได้ 15 pips หรือเสีย 15 pips บน 0.10 ล็อตมาตรฐาน USD/THB มูลค่าต่อ pip อยู่ที่ประมาณ ฿10 ต่อ pip ต่อ 0.10 ล็อต ตัวเลขนี้มาจากขนาดสัญญา ไม่ได้มาจากการคาดเดา

ถ้ากฎนี้ทำ 50 ครั้ง ได้ 30 ครั้ง เสีย 20 ครั้ง ครั้งละ 15 pips ผลรวมก่อนต้นทุนคือ 30 x 15 x ฿10 = ฿4,500 ฝั่งที่เสียคือ 20 x 15 x ฿10 = ฿3,000 ผลต่างคือ ฿4,500 - ฿3,000 = ฿1,500 ตัวเลข ฿1,500 นี้ยังไม่ใช่กำไร เพราะยังไม่หักค่าคอมมิชชันและสเปรด

ต้นทุนที่ต้องหักมีอย่างน้อยสามรายการ ได้แก่ สเปรด ค่าคอมมิชชัน และค่าสวอปถ้าถือข้ามคืน แต่ละโบรกเกอร์คิดไม่เท่ากัน บางแห่งคิดค่าคอมมิชชันต่อล็อต บางแห่งรวมไว้ในสเปรด ดังนั้นตัวเลขต้นทุนในแผนของคุณต้องมาจากอัตราที่โบรกเกอร์ของคุณแจ้งไว้

จากตัวอย่างเดิม สมมติว่าค่าคอมมิชชันอยู่ที่ ฿100 ต่อครั้ง และทำ 50 ครั้ง รวมค่าคอมมิชชัน 50 x ฿100 = ฿5,000 เมื่อนำไปหักจากผลรวมก่อนต้นทุน ฿1,500 จะได้ ฿1,500 - ฿5,000 = -฿3,500 ผลลัพธ์ติดลบ แม้จำนวนครั้งที่ได้จะมากกว่าจำนวนครั้งที่เสีย

ถ้าสเปรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2 pips ต่อครั้ง คิดเป็น 50 x 2 x ฿10 = ฿1,000 ต่อ 50 ครั้ง เมื่อรวมกับค่าคอมมิชชัน ฿5,000 ต้นทุนรวมคือ ฿6,000 หักจาก ฿1,500 จะเหลือ -฿4,500 ตัวเลขนี้คือคำตอบที่แท้จริงของคำถามว่ากฎนี้ทำเงินได้หรือไม่

เมื่อเห็นตัวเลขติดลบ สิ่งแรกที่ต้องดูคือจำนวน pips ที่ได้ต่อครั้งเทียบกับต้นทุนต่อครั้ง ถ้าต้นทุนต่อครั้งคือ ฿100 และมูลค่าต่อ pip คือ ฿10 หมายความว่าต้องได้อย่างน้อย 10 pips เพียงเพื่อเท่าทุน ตัวเลขนี้เรียกว่าจุดคุ้มทุนต่อครั้ง

จุดที่สองที่ต้องดูคืออัตราการได้เมื่อเทียบกับขนาดที่เสีย ถ้ากฎได้ 30 ครั้ง เสีย 20 ครั้ง แต่ครั้งที่เสีย 15 pips เท่ากับครั้งที่ได้ กำไรก่อนต้นทุนจะบางมาก การเพิ่มขนาด pips ที่ได้ต่อครั้งหรือลดขนาดที่เสียต่อครั้งมีผลมากกว่าการเพิ่มจำนวนครั้ง

จุดที่สามคือความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ ถ้าผลรวม 50 ครั้งมาจากการได้ 10 ครั้งติดกันในตอนต้น แล้วที่เหลือขาดทุนทั้งหมด ตัวเลขรวมอาจดูดีแต่ไม่สะท้อนพฤติกรรมจริง ควรจดลำดับของผลลัพธ์ด้วย ไม่ใช่แค่ผลรวม เพื่อดูว่ากฎทนต่อช่วงขาดทุนต่อเนื่องได้หรือไม่

แผนคือกระดาษหนึ่งแผ่นที่เขียนไว้ก่อนเปิดคำสั่งซื้อขาย ใจความมีสามบรรทัด บรรทัดแรกบอกว่าเข้าเมื่อเงื่อนไขใด บรรทัดที่สองบอกว่าออกเมื่อใดทั้งตอนได้และตอนเสีย บรรทัดที่สามบอกว่าขาดทุนได้ไม่เกินเท่าไรต่อครั้ง ตัวเลขทุกตัวเขียนเป็น ฿ ไม่ใช่เขียนว่า นิดหน่อย หรือ พอสมควร เพราะตัวเลขที่คลุมเครือจะถูกตีความใหม่ทุกครั้งที่ราคาแกว่ง และการตีความใหม่กลางทางคือจุดที่แผนพัง

สมมติว่าเขียนไว้ว่า ขาดทุนได้ไม่เกิน ฿300 ต่อครั้ง บน USD/THB ที่ 0.10 ล็อตมาตรฐาน ซึ่ง 1 pip เท่ากับ ฿10 แปลว่าถอยได้ 30 pips ก่อนถึงเส้นที่เขียนไว้ ถ้าราคาผ่าน 30 pips แล้วยังเปิดอยู่ แปลว่าไม่ได้ทำตามแผน ไม่ใช่แปลว่าตลาดผิด กฎข้อนี้ทำให้เห็นได้ทันทีว่ากี่ครั้งที่ทำตาม และกี่ครั้งที่เลื่อนเส้นเอง ตัวเลขสองจำนวนนี้ต่างหากที่มีค่า ไม่ใช่ผลกำไรขาดทุนรวม

บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต้องมีเวลาเข้า เวลาออก ราคาเข้า ราคาออก จำนวน pips และจำนวน ฿ ต่อครั้ง หกช่องนี้พอ ถ้าเพิ่มช่องความรู้สึกเข้าไป ให้เขียนแยกไว้ท้ายบรรทัด ไม่ปนกับตัวเลข เพราะช่องนั้นมีไว้ดูว่าอารมณ์มาก่อนการเลื่อนเส้นหรือไม่ ไม่มีส่วนในการคำนวณ

การทดสอบย้อนหลังทำได้สองแบบ แบบแรกไล่ดูข้อมูลย้อนหลังบนแผนภูมิแล้วจด แบบที่สองใช้บัญชีทดลองกับราคาสด ทั้งสองแบบมีข้อจำกัดต่างกัน แบบแรกไม่มีการลื่นไถลของราคา แบบที่สองใช้เวลานานกว่า แต่ละโบรกเกอร์คิดสเปรดและค่าสวอปไม่เท่ากัน จึงควรใช้ตัวเลขของโบรกเกอร์ที่จะใช้จริงในการคิด ฿

เมื่อครบ 50 ครั้งแล้ว ตารางจะตอบได้เองว่ากฎนี้ควรใช้ต่อ แก้ หรือทิ้ง คำตอบไม่ต้องเดา เพราะทุกช่องมีตัวเลขกำกับอยู่แล้ว

การทดสอบย้อนหลัง 50 ครั้งให้ภาพรวม แต่ไม่ได้บอกว่าผลลัพธ์กระจุกตัวอยู่ช่วงไหน ถ้ากฎทำกำไรได้ 30 ครั้งจาก 50 ครั้ง แต่ 25 ครั้งในนั้นเกิดในสัปดาห์ที่ราคาแกว่งแรง ตัวเลข ฿1,500 อาจมาจากช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่กี่ช่วง เมื่อตลาดเงียบลง จำนวนครั้งที่ได้อาจลดลงโดยที่กฎไม่ได้เปลี่ยน

วิธีจดที่ช่วยแยกเรื่องนี้ออกคือเพิ่มช่องบันทึกสภาพตลาดตอนเข้า เช่น ช่วงที่ราคาแกว่งมาก ช่วงที่ราคาแกว่งน้อย และช่วงที่มีข่าวเศรษฐกิจ แล้วนับแยกกันว่ากฎได้กี่ครั้งในแต่ละช่อง ถ้าช่องหนึ่งมี 5 ครั้งและอีกช่องมี 45 ครั้ง ตัวเลขรวมยังใช้ตัดสินไม่ได้เต็มที่

เมื่อแยกแล้วให้คิดเป็น ฿ ต่อช่องด้วยวิธีเดิม สมมติช่วงเงียบมี 20 ครั้ง ได้ 6 ครั้ง เสีย 14 ครั้ง ครั้งละ 15 pips บน 0.10 ล็อตมาตรฐาน USD/THB คิดเป็น ฿10 ต่อ pip ผลรวมคือ 6 x 15 x ฿10 = ฿900 และ 14 x 15 x ฿10 = ฿2,100 เหลือ -฿1,200 ก่อนหักค่าคอมมิชชัน ฿100 ต่อครั้ง รวม 20 ครั้ง เป็น ฿2,000 ดังนั้นช่องนี้ขาดทุน -฿3,200

ตัวเลขนี้บอกว่ากฎอาจใช้ได้เฉพาะบางสภาพตลาด การเขียนเงื่อนไขเพิ่มว่าหยุดใช้เมื่อไหร่จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผน ไม่ใช่การแก้กฎหนีปัญหา และควรจดไว้ก่อนเริ่มใช้จริง ไม่ใช่หลังเห็นผลขาดทุนแล้ว

ค่าสเปรดและค่าสวอปก็ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละโบรกเกอร์ จึงควรบันทึกเวลาที่เข้าและออกไว้ด้วย เพื่อให้ย้อนดูได้ว่าต้นทุนต่อครั้งใกล้เคียงกับที่คิดไว้หรือไม่