อินดิเคเตอร์: MA, RSI, MACD, Bollinger

ก่อนอ่านค่า MA RSI MACD หรือ Bollinger ต้องรู้ก่อนว่ากำไรขาดทุนคิดเป็นเงินบาทได้อย่างไร คู่ USD/THB ที่ราคา 36.4500 ขยับหนึ่ง pip หมายถึงราคาเปลี่ยน 0.0001 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ ถ้าถือ 1 สัญญามาตรฐาน มูลค่าหนึ่ง pip เท่ากับ ฿10 ตัวเลขนี้ทำให้เราแปลงการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเงินบาทได้ทันที

ถ้าราคาเคลื่อนจาก 36.4500 ไป 36.4520 ต่างกัน 20 pip คิดเป็น 20 คูณ ฿10 เท่ากับ ฿200 ถ้าโบรกเกอร์คิดค่าธรรมเนียม ฿50 ต่อสัญญา ผลสุทธิคือ ฿200 ลบ ฿50 เท่ากับ ฿150 ตัวเลขนี้คือผลลัพธ์จริงหลังหักค่าธรรมเนียม

อินดิเคเตอร์ทุกตัวคำนวณบนราคา ไม่ได้คำนวณบนกำไรของคุณ ค่า pip และค่าธรรมเนียมจึงไม่ปรากฏในสูตรของ MA RSI MACD หรือ Bollinger เลย คุณต้องคิดแยกเองทุกครั้งว่าสัญญาณที่เห็นคุ้มกับต้นทุนหรือไม่ ค่าธรรมเนียมและค่า pip จริงแตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ ควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณโดยตรง

MA คือค่าเฉลี่ยของราคาปิดย้อนหลังจำนวนหนึ่งช่วง สมมติใช้ราคาปิด 5 วันล่าสุด ได้แก่ 36.4500 36.4600 36.4550 36.4700 และ 36.4650 ผลรวมคือ 182.3000 หารด้วย 5 ได้ 36.4600 ค่านี้คือจุดบนเส้น MA ห้าวัน

ทุกครั้งที่มีวันใหม่เข้ามา ราคาเก่าสุดหลุดออกจากชุดคำนวณ ค่าเฉลี่ยจึงขยับตามข้อมูลใหม่ แต่ขยับช้ากว่าราคาจริงเสมอ เพราะยังถ่วงด้วยราคาเก่าอยู่ ยิ่งจำนวนวันมาก เส้นยิ่งเรียบและยิ่งช้า

RSI ไม่ได้เฉลี่ยราคา มันเทียบขนาดการขึ้นกับการลงในช่วงเวลาหนึ่ง สมมติ 14 ช่วง มีค่าเฉลี่ยการขึ้น 0.0450 และค่าเฉลี่ยการลง 0.0150 อัตราส่วนคือ 3.0000 สูตร RSI คือ 100 ลบ (100 หาร (1 บวก 3.0000)) ได้ 75.00 ค่านี้สูงกว่า 70 จึงอยู่ในโซนที่คนเรียกว่าซื้อมากเกินไป แต่คำว่าเกินไปไม่ได้แปลว่าราคาจะกลับทันที

MACD ต่างจาก MA ตรงที่ไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเดียว แต่ใช้ผลต่างของสองค่า สมมติเส้นเร็วคือ EMA 12 ช่วงเท่ากับ 36.4700 และเส้นช้าคือ EMA 26 ช่วงเท่ากับ 36.4500 ผลต่างคือ 0.0200 ค่านี้คือเส้น MACD ส่วนเส้นสัญญาณคือค่าเฉลี่ยของเส้น MACD อีกที จึงช้ากว่าเส้น MACD เอง

ถ้าถือ 1 สัญญาณมาตรฐานและราคาเปลี่ยน 20 pip มูลค่าคือ ฿200 ก่อนหักค่าธรรมเนียม ถ้าโบรกเกอร์คิด ฿50 ต่อสัญญา รับสุทธิ ฿150 ตัวเลขนี้ไม่เกี่ยวกับว่า MACD ตัดขึ้นหรือตัดลง เพราะ MACD บอกทิศของโมเมนตัม ไม่ได้บอกขนาดกำไรเป็นบาท

Bollinger Bands วัดการกระจายของราคา ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาย้อนหลังบวกและลบรอบเส้นกลาง สมมติเส้นกลาง 36.4500 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0200 ขอบบนคือ 36.4500 บวก 0.0200 เท่ากับ 36.4700 ขอบล่างคือ 36.4500 ลบ 0.0200 เท่ากับ 36.4300 ช่วงกว้าง 0.0400 คิดเป็น 400 pip เมื่อราคาแกว่งมาก แถบจะกว้างขึ้นเอง ไม่ได้แปลว่าราคาแพงหรือถูก

อินดิเคเตอร์ทุกตัวในบทนี้ต้องใช้จำนวนแท่งเทียนย้อนหลังเป็นตัวตั้งต้น ถ้าเลือก 14 แท่ง ค่าที่ได้จะมาจากราคา 14 แท่งล่าสุดเท่านั้น พอแท่งใหม่เกิดขึ้น ราคาเก่าสุดจะหลุดออกจากชุดคำนวณ ค่าเดิมจึงถูกแทนที่ทุกครั้งที่แท่งใหม่ปิด จำนวนแท่งนี้เองที่ทำให้ MA แบบ 20 กับ MA แบบ 50 ตอบสนองต่างกัน ทั้งที่ใช้สูตรเฉลี่ยเหมือนกัน

ลองนับด้วยตัวเลข สมมติราคาปิด 5 แท่งล่าสุดของ USD/THB คือ 36.4000, 36.4200, 36.4500, 36.4300 และ 36.4700 ผลรวมเท่ากับ 182.1700 หารด้วย 5 ได้ 36.4340 ตัวเลข 36.4340 นี้คือค่าเฉลี่ยของห้าแท่งนั้น พอแท่งถัดไปปิดที่ 36.5000 ราคา 36.4000 จะหลุดออก ผลรวมใหม่คือ 182.2700 หารด้วย 5 ได้ 36.4540 ค่าเฉลี่ยขยับขึ้น 0.0200 โดยที่ราคาเพิ่งขยับแท่งเดียว

ประเด็นที่ต้องเห็นคือ ตัวหารกับตัวตั้งมาจากชุดเดียวกันเสมอ ถ้าเพิ่มจำนวนแท่ง ตัวหารมากขึ้น ผลรวมก็มากขึ้นตาม ค่าที่ออกมาจึงนิ่งกว่า แต่ก็ตามราคาช้ากว่า การเปลี่ยนจำนวนแท่งไม่ใช่การปรับความแม่นยำ เป็นเพียงการเลือกระยะเวลาที่ต้องการมอง

ค่า RSI กับ MACD ก็ใช้หลักเดียวกัน RSI เทียบขนาดการขึ้นกับการลงภายในหน้าต่างที่เลือก ส่วน MACD เทียบเส้นเฉลี่ยสองเส้นที่ใช้จำนวนแท่งไม่เท่ากัน Bollinger ใช้ค่าเฉลี่ยบวกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหน้าต่างเดียวกัน ทั้งสามตัวจึงผูกกับจำนวนแท่งที่ตั้งไว้ไม่ต่างจาก MA

ถ้าเปลี่ยนจำนวนแท่ง ค่าที่อ่านได้จะเปลี่ยนทันที ทั้งที่ราคาบนจอยังเป็นชุดเดิม จึงควรตั้งจำนวนแท่งให้คงที่ตลอดการอ่านหนึ่งครั้ง แล้วจดกำกับไว้ด้วยว่าค่านั้นมาจากหน้าต่างเท่าไร ค่า pip และค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอาจแตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ และควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณโดยตรง