ระดับฟีโบนัชชี
ระดับฟีโบนัชชีคำนวณจากอะไร
ระดับฟีโบนัชชีทุกเส้นเริ่มจากสองราคาเท่านั้น คือราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดของช่วงที่เลือก ผลต่างของสองราคานี้เรียกว่าช่วง และทุกสัดส่วนจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น USD/THB เคลื่อนจาก 36.2000 ไป 36.4500 ผลต่างคือ 0.2500 หรือ 2,500 จุด ตัวเลข 2,500 จุดนี้คือฐานที่ใช้หารทุกระดับ
สัดส่วนที่ใช้บ่อยมี 38.2%, 50% และ 61.8% แต่ละตัวคูณกับช่วงแล้วนำไปลบจากราคาสูงสุดเมื่อราคาวิ่งขึ้น หรือบวกเข้ากับราคาต่ำสุดเมื่อราคาวิ่งลง ระดับ 38.2% ของช่วง 2,500 จุดคือ 0.2500 คูณ 0.382 ได้ 0.0955 แล้ว 36.4500 ลบ 0.0955 เท่ากับ 36.3545 ระดับ 50% คือ 0.1250 ดังนั้น 36.4500 ลบ 0.1250 เท่ากับ 36.3250 ระดับ 61.8% คือ 0.1545 ดังนั้น 36.4500 ลบ 0.1545 เท่ากับ 36.2955
ถ้าคุณลากเส้นจากราคาต่ำสุดขึ้นไปหาราคาสูงสุด ลำดับของระดับจะกลับด้าน แต่ตัวเลขสุดท้ายออกมาเท่ากัน สังเกตว่าทั้งสามระดับอยู่ระหว่าง 36.2955 กับ 36.3545 ซึ่งแคบกว่าช่วงเต็ม 2,500 จุดมาก นี่คือเหตุผลที่ราคามักแกว่งในกรอบแคบตรงบริเวณนี้ ไม่ใช่เพราะเส้นมีพลัง แต่เพราะจุดอ้างอิงเดียวกันถูกใช้ซ้ำโดยคนจำนวนมาก
หนึ่งจุดบน USD/THB คิดเป็นเงินบาทอย่างไร
ขนาดจุดบน USD/THB คือทศนิยมตำแหน่งที่สี่ ดังนั้นการเคลื่อนจาก 36.3250 ไป 36.3251 คือหนึ่งจุด หนึ่งมาตรฐานล็อตบนคู่นี้คิดเป็น ฿10 ต่อจุด ตัวเลขนี้มาจากขนาดสัญญา ไม่ได้มาจากราคาที่คุณเห็นบนจอ โบรกเกอร์แต่ละรายกำหนดขนาดสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลงค่าไว้ต่างกัน จึงต้องตรวจสอบจากเอกสารของโบรกเกอร์นั้น
ถ้าถือ 0.10 ล็อต มูลค่าต่อจุดคือ ฿1 ถ้าถือ 0.01 ล็อต มูลค่าต่อจุดคือ ฿0.10 ช่วง 2,500 จุดที่ยกมาข้างต้น เมื่อคิดที่ 0.10 ล็อตจะเท่ากับ 2,500 คูณ ฿1 เป็น ฿2,500 ตัวเลขนี้คือมูลค่าการเคลื่อนไหวทั้งช่วง ไม่ใช่กำไรที่คุณจะได้รับ เพราะยังต้องหักค่าสเปรดและค่าคอมมิชชัน
ค่าสเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย และถูกหักทันทีที่เปิดสถานะ ค่าคอมมิชชันบางโบรกเกอร์คิดแยก บางโบรกเกอร์รวมไว้ในสเปรดแล้ว อัตราทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ จึงไม่มีตัวเลขกลางที่ใช้ได้กับทุกที่ วิธีที่ตรงที่สุดคือเปิดตารางค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์คุณแล้วคำนวณซ้ำด้วยตัวเลขจริง
ระดับเหล่านี้บอกอะไรและไม่บอกอะไร
ระดับฟีโบนัชชีเป็นเพียงบริเวณที่คนจำนวนมากจับตา มันไม่ได้หยุดราคา และไม่ได้บอกทิศทางล่วงหน้า เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับหนึ่ง สิ่งที่ต้องดูคือปฏิกิริยาจริงบนกราฟ เช่นแท่งเทียนยาวผิดปกติ หรือปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นชัดเจน ถ้าไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ระดับนั้นก็เป็นเพียงตัวเลขหนึ่งบนจอ
การเลือกช่วงเป็นจุดที่คนพลาดมากที่สุด การลากจากจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ตัวเองชอบทำให้ได้ระดับที่ต่างกันในแต่ละครั้ง วิธีที่ตรวจสอบได้คือเลือกช่วงที่มีจุดเริ่มและจุดจบชัดเจน เห็นได้ทั้งบนกราฟรายวันและรายชั่วโมง แล้วใช้ช่วงเดียวกันตลอดการวิเคราะห์ครั้งนั้น
ระดับที่คำนวณได้จะเปลี่ยนทันทีเมื่อมีแท่งเทียนใหม่ที่ทำราคาสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ นี่เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องมือ ราคาที่คุณซื้อขายจริงก็อาจต่างจากราคาในตัวอย่าง เพราะโบรกเกอร์แต่ละรายปัดทศนิยมไม่เท่ากัน ดังนั้นทุกตัวเลขที่คำนวณได้ควรถือเป็นค่าประมาณ ไม่ใช่ราคาที่รับประกัน
ทำไมคนถึงใช้ระดับเดียวกันทั้งที่เลือกช่วงไม่เหมือนกัน
ระดับฟีโบนัชชีไม่ได้ผูกกับช่วงใดช่วงหนึ่งโดยเฉพาะ มันเป็นเพียงการหารช่วงที่เลือกไว้ด้วยสัดส่วนคงที่ เมื่อเทรดเดอร์หลายคนเลือกจุดเริ่มและจุดจบใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์จึงออกมาใกล้เคียงกันด้วย จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ชัดเจนบนกราฟเป็นบริเวณที่คนส่วนใหญ่ใช้ตัดสินใจ จึงถูกเลือกเป็นจุดอ้างอิงบ่อยกว่าจุดอื่น
เมื่อราคาเคลื่อนจาก 36.2000 ไป 36.4500 ช่วงคือ 0.2500 หรือ 2,500 จุด ระดับ 38.2% คิดจาก 2,500 x 0.382 = 955 จุด ลบจากราคาสูงสุด 36.4500 - 0.0955 = 36.3545 ระดับ 50% คือ 2,500 x 0.5 = 1,250 จุด ได้ 36.4500 - 0.1250 = 36.3250 และระดับ 61.8% คือ 2,500 x 0.618 = 1,545 จุด ได้ 36.4500 - 0.1545 = 36.2955
ตัวเลขทั้งสามนี้อยู่ห่างกันเพียง 59 จุด จาก 36.2955 ถึง 36.3545 ถ้าถือ 0.10 ล็อตบน USD/THB หนึ่งจุดคือ ฿1 ช่วงห่างนี้จึงคิดเป็น ฿59 ต่อ 0.10 ล็อต ถ้าถือ 1.00 ล็อต หนึ่งจุดคือ ฿10 ช่วงเดียวกันคิดเป็น ฿590
ความหนาแน่นของระดับทำให้บริเวณนี้มีคำสั่งซื้อขายกระจุกตัวมากกว่าบริเวณอื่นบนกราฟ แต่ความหนาแน่นไม่ได้รับประกันว่าราคาจะหยุดตรงนั้น ราคาอาจผ่านไปเลยหรือแกว่งอยู่หลายวัน สิ่งที่สังเกตได้คือการตอบสนอง เช่น แท่งเทียนยาวหรือปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
ถ้าราคาไม่ตอบสนองต่อระดับใดเลย การฝืนรอที่ระดับนั้นไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่ม การเลื่อนไปดูช่วงการเคลื่อนไหวอื่นที่มีจุดเริ่มและจุดจบชัดเจนกว่าจะให้ภาพที่อ่านง่ายกว่า จำนวนระดับที่ใช้ก็มีผล บางคนลากหลายระดับจนเต็มจอ ซึ่งทำให้เห็นเส้นเต็มไปหมดแต่แยกไม่ออกว่าระดับใดสำคัญ
คำนวณ 3 ระดับจากช่วง 2,500 จุด
| ขั้นตอน | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ช่วงการเคลื่อนไหว | 36.4500 - 36.2000 = 0.2500 | ผลต่างระหว่างราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุดของช่วงที่เลือก |
| หนึ่งจุด (USD/THB) | 0.0001 | ทศนิยมตำแหน่งที่สี่ของราคาคู่เงินนี้ |
| ความยาวช่วงเป็นจุด | 2,500 จุด | 0.2500 หาร 0.0001 |
| ระดับ 38.2% | 36.4500 - (0.2500 x 0.382) = 36.3545 | ลบ 38.2% ของช่วงออกจากราคาสูงสุด |
| ระดับ 50% | 36.4500 - (0.2500 x 0.500) = 36.3250 | ลบครึ่งหนึ่งของช่วงออกจากราคาสูงสุด |
| ระดับ 61.8% | 36.4500 - (0.2500 x 0.618) = 36.2955 | ลบ 61.8% ของช่วงออกจากราคาสูงสุด |
| มูลค่าต่อหนึ่งจุด | ฿10 ต่อหนึ่งมาตรฐานล็อต | 100,000 x 0.0001 = ฿10 สำหรับ USD/THB |
| มูลค่าช่วงทั้งหมด | 2,500 x ฿10 = ฿25,000 | ถ้าถือหนึ่งมาตรฐานล็อตตลอดช่วง |
โบรกเกอร์แต่ละรายอาจปัดทศนิยมของราคาไม่เท่ากัน คิดค่าสเปรดหรือค่าคอมมิชชันเพิ่ม และราคาที่คุณซื้อขายจริงอาจต่างจากราคาที่ใช้คำนวณในตัวอย่างนี้
ทำครั้งเดียว ทีละขั้น
ทำตามลำดับนี้หนึ่งครั้งกับกราฟ USD/THB ของคุณเอง โดยใช้ตัวเลขจากกราฟจริง ไม่ใช่จากตัวอย่างในบทนี้
- 01
เลือกช่วงการเคลื่อนไหว
หาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่เห็นชัดบนกราฟ บันทึกราคาทั้งสองลงกระดาษ ตรวจว่าจุดทั้งสองอยู่ห่างกันพอสมควร ไม่ใช่แกว่งแคบในไม่กี่แท่ง
- 02
คำนวณผลต่างของช่วง
ลบราคาต่ำสุดออกจากราคาสูงสุด เช่น 36.4500 ลบ 36.2000 ได้ 0.2500 แปลงเป็นจุดโดยคูณด้วย 10,000 ได้ 2,500 จุด ตัวเลขนี้จะใช้กับทุกระดับ
- 03
คูณด้วยสัดส่วนทั้งสาม
คูณ 2,500 จุดด้วย 0.382, 0.500 และ 0.618 จะได้ 955 จุด, 1,250 จุด และ 1,545 จุด ตามลำดับ อย่าปัดตัวเลขระหว่างทาง
- 04
แปลงกลับเป็นราคา
นำจำนวนจุดแต่ละค่าหารด้วย 10,000 แล้วลบออกจากราคาสูงสุด จะได้ระดับที่ 36.3545, 36.3250 และ 36.2955 ตรวจว่าทั้งสามอยู่ภายในช่วงเดิม
- 05
คำนวณมูลค่าเป็นบาท
กำหนดขนาดล็อตที่คุณใช้จริง แล้วคูณกับ ฿10 ต่อจุดต่อหนึ่งมาตรฐานล็อต ที่ 0.10 ล็อต ช่วง 2,500 จุดคิดเป็น ฿2,500 จากนั้นหักค่าสเปรดและค่าคอมมิชชันตามที่โบรกเกอร์คุณเรียกเก็บ
- 06
รอดูปฏิกิริยาของราคา
เฝ้าดูว่าราคาเข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่งแล้วมีแท่งเทียนยาวหรือปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่มีปฏิกิริยา ให้ข้ามระดับนั้นไป ไม่ต้องเข้าสถานะเพียงเพราะเส้นอยู่ตรงนั้น
ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำตรงนี้
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือลากเส้นฟีโบนัชชีจากจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ตัวเองชอบ แล้วเชื่อว่าราคาจะกลับตัวตรงนั้นเสมอ ความจริงคือระดับเหล่านี้เป็นเพียงบริเวณที่คนจำนวนมากจับตา ไม่ใช่กำแพงที่ราคาต้องหยุด สิ่งที่ควรทำแทนคือเลือกช่วงการเคลื่อนไหวที่มีจุดเริ่มและจุดจบชัดเจนบนกราฟ แล้วรอดูว่าราคาตอบสนองต่อระดับนั้นจริงหรือไม่ เช่นมีแท่งเทียนยาวหรือปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น ถ้าไม่มี ก็ไม่ต้องฝืนเทรดตรวจสอบตัวเอง
ถ้า USD/THB เคลื่อนจาก 36.1000 ไป 36.3500 ระดับ 50% อยู่ที่ราคาเท่าไร
ช่วงคือ 36.3500 - 36.1000 = 0.2500 หรือ 2,500 จุด ครึ่งหนึ่งคือ 0.1250 ดังนั้นระดับ 50% คือ 36.3500 - 0.1250 = 36.2250
ช่วง 2,500 จุดบน USD/THB คิดเป็นเงินกี่บาทถ้าถือ 0.10 ล็อต
หนึ่งจุดบนหนึ่งมาตรฐานล็อตคือ ฿10 ดังนั้น 0.10 ล็อตคือ ฿1 ต่อจุด และ 2,500 จุดคือ 2,500 x ฿1 = ฿2,500
ระดับ 61.8% ของช่วง 36.2000 ถึง 36.4500 คำนวณจากอะไร
จากผลต่าง 0.2500 คูณ 0.618 ได้ 0.1545 แล้วลบจากราคาสูงสุด 36.4500 - 0.1545 = 36.2955
คำถามที่มักตามมา
ระดับฟีโบนัชชีใช้ได้กับสินค้าอื่นนอกจาก USD/THB หรือไม่
ใช้ได้กับทุกสินค้าที่มีกราฟราคา ไม่ว่าจะเป็นคู่เงิน ดัชนี หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะหลักการคือแบ่งช่วงราคาออกเป็นสัดส่วนคงที่เหมือนกัน ตัวเลข 38.2%, 50% และ 61.8% ไม่ได้ผูกกับสินค้าใดสินค้าหนึ่ง สิ่งที่ต่างกันคือขนาดจุดและมูลค่าต่อจุด ซึ่งต้องดูจากสเปกของสินค้านั้น ไม่ใช่จากระดับฟีโบนัชชี
ทำไมต้องใช้ 38.2%, 50% และ 61.8% ไม่ใช่ 30% หรือ 70%
ตัวเลขเหล่านี้มาจากชุดสัดส่วนที่ใช้กันมานานในวิชาคณิตศาสตร์และศิลปะ 50% คือครึ่งหนึ่งของช่วงซึ่งเข้าใจได้ทันที ส่วน 38.2% และ 61.8% มาจากชุดเดียวกันกับ 61.8% ที่เป็นส่วนกลับของ 1.618 คุณจะใช้ 30% หรือ 70% ก็ได้ แต่คนส่วนใหญ่วาดเส้นที่ตัวเลขมาตรฐาน เพราะจุดที่คนลากตรงกันคือจุดที่มีคำสั่งซื้อขายกระจุกตัว
ถ้าราคาไม่ตอบสนองที่ระดับ 61.8% ควรทำอย่างไร
ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษ การไม่ตอบสนองก็คือข้อมูล บางครั้งราคาไหลผ่านระดับนั้นไปเลยโดยไม่มีแท่งเทียนยาวหรือปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าบริเวณนั้นไม่มีคนสนใจจริง สิ่งที่ควรทำคือรอจังหวะใหม่หรือดูระดับถัดไป ไม่ใช่ฝืนเปิดสถานะเพราะเชื่อว่าเส้นต้องหยุดราคา
ค่าสเปรดและค่าคอมมิชชันกินกำไรจากช่วง 2,500 จุดมากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และสภาพตลาด ไม่มีตัวเลขกลางที่ใช้ได้กับทุกที่ ค่าสเปรดถูกหักทันทีที่เปิดสถานะ ส่วนค่าคอมมิชชันบางโบรกเกอร์คิดแยก บางโบรกเกอร์รวมไว้ในสเปรดแล้ว ถ้าต้องการรู้จริง ต้องเปิดตารางค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์นั้นแล้วคำนวณซ้ำด้วยตัวเลขของคุณเอง
ควรลากเส้นฟีโบนัชชีจากแท่งเทียนใด
จากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงที่คุณเลือก ซึ่งควรเป็นช่วงที่มีจุดเริ่มและจุดจบชัดเจนบนกราฟ ไม่ใช่จุดที่คุณชอบส่วนตัว ถ้าลากจากคนละช่วงในแต่ละครั้ง ระดับที่ได้จะไม่เหมือนกันและใช้ตัดสินใจไม่ได้ การเลือกช่วงจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องทำให้สม่ำเสมอ
ระดับฟีโบนัชชีบอกทิศทางของราคาล่วงหน้าหรือไม่
ไม่บอก ระดับเหล่านี้เป็นเพียงบริเวณที่คนจำนวนมากจับตา ไม่ได้ทำนายว่าราคาจะขึ้นหรือลง หน้าที่ของมันคือทำให้คุณเห็นว่าตรงไหนมีจุดอ้างอิงร่วมกันมากพอที่ราคาอาจหยุดชั่วคราว การตัดสินใจยังต้องอาศัยปฏิกิริยาจริงบนกราฟ เช่นแท่งเทียนยาวหรือปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
คำที่ใช้ในหน้านี้
- ช่วง
- ผลต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของกราฟที่คุณเลือก ใช้เป็นฐานในการคำนวณทุกระดับฟีโบนัชชี ถ้าช่วงคือ 2,500 จุด ทุกสัดส่วนจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 2,500 จุดนี้
- ขนาดจุด
- ทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายของราคาที่โบรกเกอร์แสดง บน USD/THB ขนาดจุดคือทศนิยมตำแหน่งที่สี่ ดังนั้นการขยับจาก 36.3250 ไป 36.3251 คือหนึ่งจุด
- ล็อต
- หน่วยวัดขนาดสัญญาที่คุณซื้อขาย หนึ่งมาตรฐานล็อตบน USD/THB คิดเป็น ฿10 ต่อจุด ถ้าถือ 0.10 ล็อต มูลค่าต่อจุดคือ ฿1
- ค่าสเปรด
- ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย ถูกหักทันทีที่เปิดสถานะ อัตราแตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์และแต่ละช่วงเวลา
- ปริมาณซื้อขาย
- จำนวนสัญญาที่ซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง แสดงเป็นแท่งหรือตัวเลขบนกราฟ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นชัดเจนช่วยยืนยันว่าราคาตอบสนองต่อระดับนั้นจริง
- จุดอ้างอิง
- ราคาหรือระดับที่คนจำนวนมากใช้ร่วมกันในการตัดสินใจ ทำให้มีคำสั่งซื้อขายกระจุกตัวอยู่แถวนั้น ระดับฟีโบนัชชีเป็นจุดอ้างอิงชนิดหนึ่ง
สิ่งที่ควรจดจำ
- ระดับฟีโบนัชชีคือสัดส่วนของช่วงที่เลือก ไม่ใช่เส้นที่หยุดราคา
- ทุกตัวเลขคำนวณจากสองราคาเท่านั้น คือราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดของช่วงนั้น
- มูลค่าต่อจุดบน USD/THB มาจากขนาดสัญญา ไม่ได้มาจากราคาบนจอ
- ค่าสเปรดและค่าคอมมิชชันแตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ ต้องตรวจสอบก่อนคำนวณกำไร